Сравнение QQDN с SMST
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. QQDN is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 186.92% for SMST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -37.39%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SMST
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -37.39%
- 1 год
- 186.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.35%
Сравнение доходности по годам QQDN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -37.39% | 247.70% |
Correlation
The correlation between QQDN and SMST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SMST — Ранг доходности на риск
QQDN
SMST
Сравнение QQDN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.20 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.18 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SMST
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -99.25% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -85.39% | +41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -97.54% | +54.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -90.96% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 44.88% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SMST
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 54.38%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 54.38% | -41.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 134.99% | -103.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 149.30% | -108.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 167.24% | -127.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 167.24% | -127.36% |
Сравнение комиссий QQDN и SMST
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SMST
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SMST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (54.38%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 186.92% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 186.92% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор