Сравнение QQDN с SMST
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. QQDN is passively managed, while SMST is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -17.46%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -51.70%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 82.90%
- С начала года
- -51.70%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -51.70% | 235.62% |
Correlation
The correlation between QQDN and SMST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SMST — Ранг доходности на риск
QQDN
SMST
Сравнение QQDN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.53 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SMST
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -99.25% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -98.10% | +51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -90.68% | +60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 140.75% | -102.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 166.63% | -128.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 166.63% | -128.12% |
Сравнение комиссий QQDN и SMST
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SMST
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SMST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор