PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQDN с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQDN с QLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 41.98% for QLD. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQDN и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 22.29%.

QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-38.51%

QLD

1 день
0.14%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
20.01%
С начала года
22.29%
1 год
41.98%
3 года*
37.92%
5 лет*
18.50%
10 лет*
33.23%
Всё время*
24.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и QLD

2026 (YTD)2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		-10.71%-34.51%
QLD
ProShares Ultra QQQ		22.29%28.31%

Correlation

The correlation between QQDN and QLD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.86

The correlation between QQDN and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ Mega

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QQDN:
QQDN с SARKQQDN с SHQQDN с UPROQQDN с DOGQQDN с BITUQQDN с SVIXQQDN с USD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QQDN vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQDNQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.13

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.61

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.68

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

5.37

-6.66

QQDN vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и QLD

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQDNQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-83.13%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-25.13%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-14.37%

-28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-18.11%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

7.84%

+16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQDNQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

14.75%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

30.94%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

37.40%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

45.59%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

44.88%

-5.00%

Сравнение комиссий QQDN и QLD

И QQDN, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и QLD

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности QLD в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.14%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		5.51%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQDN and QLD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.75%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 41.98% vs -31.10% for QQDN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 41.98% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQDN and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.14% for QLD.

QQDN is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор