Сравнение QQDN с MSFD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | 0.43% |
Correlation
The correlation between QQDN and MSFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. MSFD — Ранг доходности на риск
QQDN
MSFD
Сравнение QQDN c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.51 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и MSFD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -59.90% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -50.33% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -41.60% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 25.32% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 26.14% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 26.14% | +12.37% |
Сравнение комиссий QQDN и MSFD
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и MSFD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and MSFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.84% for MSFD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор