Сравнение QQDN с MSFD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 23.79% for MSFD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.33%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
MSFD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.69%
Сравнение доходности по годам QQDN и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.33% | -0.83% |
Correlation
The correlation between QQDN and MSFD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between QQDN and MSFD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. MSFD — Ранг доходности на риск
QQDN
MSFD
Сравнение QQDN c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.03 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.22 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и MSFD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -59.90% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -23.25% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -47.53% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -41.67% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 7.40% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и MSFD
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 10.25% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 24.26% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 27.66% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 26.42% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 26.42% | +13.46% |
Сравнение комиссий QQDN и MSFD
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и MSFD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MSFD в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.40% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and MSFD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to MSFD (10.25%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 23.79% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.79% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.40% for MSFD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор