Сравнение QQDN с IQQQ
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 21.54% for IQQQ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 11.01%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
IQQQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.72%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам QQDN и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 11.01% | 15.58% |
Correlation
The correlation between QQDN and IQQQ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between QQDN and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
QQDN
IQQQ
Сравнение QQDN c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.94 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.26 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и IQQQ
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -20.41% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -11.13% | -32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -6.78% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -3.64% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 3.45% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и IQQQ
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 7.03% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 14.48% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 17.78% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 19.15% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 19.15% | +20.73% |
Сравнение комиссий QQDN и IQQQ
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и IQQQ
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности IQQQ в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.38% | 10.34% | 7.27% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and IQQQ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to IQQQ (7.03%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 21.54% vs -31.10% for QQDN. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 21.54% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 5.38% for IQQQ.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор