Сравнение QQDN с FLYD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -34.77% for FLYD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -23.52%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
FLYD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- -23.04%
- С начала года
- -23.52%
- 1 год
- -34.77%
- 3 года*
- -50.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.46%
Сравнение доходности по годам QQDN и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.52% | -38.43% |
Correlation
The correlation between QQDN and FLYD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. FLYD — Ранг доходности на риск
QQDN
FLYD
Сравнение QQDN c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.62 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.22 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и FLYD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -98.49% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -56.11% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -98.24% | +55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -83.50% | +52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 28.63% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и FLYD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 19.45% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 63.61% | -31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 75.60% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 83.48% | -43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 83.48% | -43.60% |
Сравнение комиссий QQDN и FLYD
И QQDN, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и FLYD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and FLYD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.45%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -34.77% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -34.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for FLYD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор