PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 22.23%/yr for AMZN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 20.19% против 22.23% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

AMZN

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.53%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.14%
1 год
20.62%
3 года*
26.43%
5 лет*
12.12%
10 лет*
22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.27%0.38%56.80%76.90%-46.02%1.45%73.28%16.98%39.32%46.03%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and AMZN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.59

The correlation between QQC-F.TO and AMZN shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.69

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.13

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.86

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

2.07

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.69

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и AMZN

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-52.40%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-24.20%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-33.19%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-52.40%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-52.40%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-9.20%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-11.01%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

9.99%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и AMZN

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 4.48%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.59%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

20.33%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

30.18%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

34.42%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

31.54%

-9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и AMZN

Ни QQC-F.TO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and AMZN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор