PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQC-F.TO с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с AMZN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQC-F.TO или AMZN.

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и AMZN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.43%
1,944.11%
QQC-F.TO
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQC-F.TO:

0.41

AMZN:

0.19

Коэф-т Сортино

QQC-F.TO:

0.75

AMZN:

0.50

Коэф-т Омега

QQC-F.TO:

1.10

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

QQC-F.TO:

0.45

AMZN:

0.20

Коэф-т Мартина

QQC-F.TO:

1.51

AMZN:

0.58

Индекс Язвы

QQC-F.TO:

6.83%

AMZN:

10.76%

Дневная вол-ть

QQC-F.TO:

24.96%

AMZN:

33.68%

Макс. просадка

QQC-F.TO:

-36.02%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

QQC-F.TO:

-12.81%

AMZN:

-22.46%

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 15.44% против 24.49% соответственно.

QQC-F.TO

С начала года

-7.93%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.36%

5 лет

16.06%

10 лет

15.44%

AMZN

С начала года

-14.44%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-0.37%

1 год

4.50%

5 лет

9.65%

10 лет

24.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQC-F.TO и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQC-F.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQC-F.TO: 0.31
AMZN: 0.05
Коэффициент Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQC-F.TO: 0.64
AMZN: 0.30
Коэффициент Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQC-F.TO: 1.09
AMZN: 1.04
Коэффициент Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQC-F.TO: 0.36
AMZN: 0.05
Коэффициент Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQC-F.TO: 1.18
AMZN: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.05
QQC-F.TO
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и AMZN

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.13%0.24%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%1.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и AMZN

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-22.46%
QQC-F.TO
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и AMZN

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 17.40%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
19.68%
QQC-F.TO
AMZN