PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQC-F.TO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.44%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%6.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-3.23%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%
Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -3.23%.

QQC-F.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.41%
1 год
20.39%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.52%

QQQM

1 день
0.49%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.44%
1 год
20.87%
3 года*
24.54%
5 лет*
15.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NSQQC-F.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.71

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

4.91

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-35.04%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.96%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-35.04%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.75%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.47%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQQM

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.50% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.30%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.12%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

20.56%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

20.60%

+1.89%