PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC-F.TO returned 13.63%/yr vs 17.88%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.10%.

QQC-F.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.53%
1 год
24.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.63%
10 лет*
19.40%

QQQM

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
15.08%
С начала года
18.10%
1 год
30.32%
3 года*
25.94%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		13.53%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%9.63%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.10%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between QQC-F.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и QQQM

Секторы
QQC-F.TO
QQQM

Технологии

59.6%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC-F.TO
59.6%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
14.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
11.1%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
6.3%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

QQC-F.TO
3.6%
QQQM
3.7%

Промышленность

QQC-F.TO
2.6%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.1%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.0%
QQQM
1.0%

Энергетика

QQC-F.TO
0.5%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TOQQC-F.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC-F.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.22

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.49

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

7.91

-1.29

QQC-F.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-32.26%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.21%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-22.57%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.26%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.28%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.49%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQQM

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.40% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.73%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

15.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.74%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

23.21%

-0.53%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQC-F.TO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор