PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC-F.TO returned 16.21%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%6.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between QQC-F.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и QQQM

Секторы
QQC-F.TO
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TOQQC-F.TO с MON100.NS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.66

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.59

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.46

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.97

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-31.71%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.27%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-22.52%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-31.71%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.58%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.84%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQQM

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.48% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.78%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.60%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

20.57%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.47%

+2.07%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор