PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQC-F.TO с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с QQQM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQC-F.TO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQC-F.TO или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и QQQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQC-F.TO:

0.56

QQQM:

0.65

Коэф-т Сортино

QQC-F.TO:

0.95

QQQM:

1.05

Коэф-т Омега

QQC-F.TO:

1.13

QQQM:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQC-F.TO:

0.61

QQQM:

0.71

Коэф-т Мартина

QQC-F.TO:

1.95

QQQM:

2.30

Индекс Язвы

QQC-F.TO:

7.17%

QQQM:

6.97%

Дневная вол-ть

QQC-F.TO:

25.17%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

QQC-F.TO:

-36.02%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQC-F.TO:

-3.84%

QQQM:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 2.30%.

QQC-F.TO

С начала года

1.54%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

3.62%

1 год

14.23%

3 года

18.61%

5 лет

17.86%

10 лет

16.38%

QQQM

С начала года

2.30%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

4.76%

1 год

16.33%

3 года

22.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQQM

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQC-F.TO и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QQC-F.TO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQC-F.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.12%0.24%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%1.03%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQQM

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.43% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...