Коэффициент Сортино QQC-F.TO равен 3.14, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино QQC-F.TO
QQC-F.TO опережает 70.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция QQC-F.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино QQC-F.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.33 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.33 до 3.30
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.30 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.53+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged с другими ETF в категории Nasdaq-100 за несколько временных периодов, показывая, как доходность QQC-F.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQL.TO | Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 3.80 | |||
| QQCC.TO | Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 3.65 | |||
| QQC.TO | Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 3.64 | |||
| QQCL.TO | Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 3.63 | |||
| QQQT.TO | Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 3.61 | |||
| HXQ.TO | Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 3.60 | |||
| QQQX.TO | Global X Nasdaq-100 Index ETF | 3.59 | |||
| XQQU.TO | iShares NASDAQ 100 Index ETF | 3.58 | |||
| QQCI.TO | Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 3.58 | |||
| QQCE.TO | Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 3.57 | |||
| QQC-F.TO | Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 3.14 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино QQC-F.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QQC-F.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
QQC-F.TO действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель