Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) Коэффициент Шарпа: 2.35

Коэффициент Шарпа QQC-F.TO равен 2.35, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.35 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа QQC-F.TO

Выше среднего

QQC-F.TO опережает 72.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция QQC-F.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QQC-F.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.35
Зеленая зона (верхние 25%): 2.35 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.44+
Медиана (50-й перцентиль): 1.67 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged с другими ETF в категории Nasdaq-100 за несколько временных периодов, показывая, как доходность QQC-F.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
QQQT.TO	Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged	2.92
QQQL.TO	Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	2.86
QQC.TO	Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	2.80
QQCL.TO	Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	2.79
QQCE.TO	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	2.77
HXQ.TO	Horizons NASDAQ-100 Index ETF	2.75
XQQU.TO	iShares NASDAQ 100 Index ETF	2.74
ZNQ.TO	BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF	2.71
QQQX.TO	Global X Nasdaq-100 Index ETF	2.71
QQCC.TO	Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF	2.71
QQC-F.TO	Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	2.35

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QQC-F.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QQC-F.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

QQC-F.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель