PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 19.75% for SPIN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности QQA и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и SPIN

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%10.77%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between QQA and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between QQA and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и SPIN

Секторы
QQA
SPIN

Технологии

53.8%
39.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.8%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Промышленность

2.8%
8.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
11.5%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QQA
53.8%
SPIN
39.0%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
SPIN
3.8%

Здравоохранение

QQA
4.2%
SPIN
8.3%

Промышленность

QQA
2.8%
SPIN
8.0%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
SPIN
2.3%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
SPIN
2.2%

Энергетика

QQA
0.6%
SPIN
2.9%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
SPIN
11.5%

Недвижимость

QQA
0.1%
SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

QQA vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQASPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.89

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.60

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.02

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

8.43

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQASPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.96

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QQA и SPIN

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQASPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-16.85%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.81%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.28%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и SPIN

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQASPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.81%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.03%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.49%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.31%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

14.31%

+3.94%

Сравнение комиссий QQA и SPIN

QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и SPIN

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

QQA and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.25% for SPIN.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор