Сравнение QQA с IOYY
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QQA charges 0.29%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности QQA и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -11.92%.
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 0.79% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
Correlation
The correlation between QQA and IOYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. IOYY — Ранг доходности на риск
QQA
IOYY
Сравнение QQA c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -1.03 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок QQA и IOYY
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -38.47% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -28.57% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -23.12% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 34.32% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 34.32% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 34.32% | -16.07% |
Сравнение комиссий QQA и IOYY
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и IOYY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности IOYY в 122.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and IOYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для QQA и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор