Сравнение QPX с QARP
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.14%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности QPX и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.78% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 0.84% |
Correlation
The correlation between QPX and QARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between QPX and QARP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. QARP — Ранг доходности на риск
QPX
QARP
Сравнение QPX c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.46 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 15.38 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и QARP
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -35.44% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.26% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -15.65% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -22.75% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.39% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.63% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и QARP
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.76% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 8.22% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 10.58% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.54% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.55% | +0.47% |
Сравнение комиссий QPX и QARP
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и QARP
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and QARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (4.83%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs QARP's -35.44%.
On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.14% for QPX. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор