PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 25.00% for QARP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и QARP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%4.69%

Correlation

The correlation between QOWZ and QARP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between QOWZ and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и QARP

Секторы
QOWZ
QARP

Технологии

60.1%
23.5%

Промышленность

11.6%
8.5%

Здравоохранение

9.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Финансовые услуги

4.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

QOWZ
60.1%
QARP
23.5%

Промышленность

QOWZ
11.6%
QARP
8.5%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
QARP
12.1%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
QARP
9.6%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

QARP
2.3%

Энергетика

QOWZ

-

QARP
5.8%

Недвижимость

QOWZ

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

QOWZ vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.38

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.34

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.46

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

15.38

-15.45

QOWZ vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и QARP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-35.44%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-7.26%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

0.00%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.39%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.63%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и QARP

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.76%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.22%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

10.58%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.54%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.55%

-0.43%

Сравнение комиссий QOWZ и QARP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и QARP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and QARP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (4.02%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, QARP leads with 25.00% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QARP has performed better with a 25.00% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор