Сравнение QOWZ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
QOWZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и PPA
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
QOWZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
QOWZ
PPA
Сравнение QOWZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 2.09 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.80 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.37 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 13.40 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.09 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и PPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и PPA
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и PPA
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -57.37% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -13.71% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -8.56% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.19% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.45% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и PPA
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.57% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 15.14% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 21.75% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.22% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.48% | -1.06% |