PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 13.36% for COWG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и COWG

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%6.48%

Correlation

The correlation between QOWZ and COWG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between QOWZ and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и COWG

Секторы
QOWZ
COWG

Технологии

57.9%
48.5%

Промышленность

12.4%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
21.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
5.2%

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

QOWZ
57.9%
COWG
48.5%

Промышленность

QOWZ
12.4%
COWG
3.6%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
COWG
21.0%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
COWG
5.2%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
COWG
3.2%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
COWG
2.0%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

COWG
6.5%

Энергетика

QOWZ

-

COWG
8.4%

Недвижимость

QOWZ

-

COWG

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

QOWZ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.84

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.24

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

3.64

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.18

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и COWG

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-23.60%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-10.79%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.28%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.67%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и COWG

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.67%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.01%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.96%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

19.11%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

19.11%

+0.16%

Сравнение комиссий QOWZ и COWG

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и COWG

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and COWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.04%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, COWG leads with 13.36% vs 2.83% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWG has performed better with a 13.36% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWG has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.26% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.49% for COWG.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор