PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 9.79% for COWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 7.99%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и COWG

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%5.53%

Correlation

The correlation between QOWZ and COWG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between QOWZ and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и COWG

Секторы
QOWZ
COWG

Технологии

60.1%
51.4%

Промышленность

11.6%
3.1%

Здравоохранение

9.8%
20.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.7%

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Энергетика

-

7.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QOWZ
60.1%
COWG
51.4%

Промышленность

QOWZ
11.6%
COWG
3.1%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
COWG
20.0%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
COWG
5.7%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
COWG
2.9%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
COWG
1.9%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

COWG
6.3%

Энергетика

QOWZ

-

COWG
7.3%

Недвижимость

QOWZ

-

COWG

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

QOWZ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.55

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.87

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.91

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.59

-2.66

QOWZ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и COWG

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-23.60%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-10.79%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.40%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.26%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.79%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и COWG

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.24%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.21%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.82%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

19.37%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.37%

-0.25%

Сравнение комиссий QOWZ и COWG

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и COWG

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and COWG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, COWG leads with 9.79% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWG has performed better with a 9.79% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.49% for COWG.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор