Сравнение QNZNX с HECA
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. Over the past year, QNZNX returned 30.46% vs 10.23% for HECA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.
QNZNX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -6.02%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZNX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 13.35% | 15.67% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between QNZNX and HECA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. HECA — Ранг доходности на риск
QNZNX
HECA
Сравнение QNZNX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZNX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.80 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 1.67 | +14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и HECA
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -12.82% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -12.82% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -11.36% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.11% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 6.14% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и HECA
AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.48% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.47% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.44% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.22% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.22% | -0.12% |
Сравнение комиссий QNZNX и HECA
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и HECA
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.76% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and HECA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZNX has higher volatility (3.99%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs HECA's -12.82%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор