PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и HECA

2026 (YTD)2025
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%16.09%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HEFTHECA с HFMF

Сравнение комиссий QNZNX и HECA

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

QNZNX vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.78

0.00

Корреляция

Корреляция между QNZNX и HECA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и HECA

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HECA в 1.95%

TTM2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и HECA

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-7.07%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.07%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.56%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.98%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

12.98%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

12.98%

-0.78%