PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с GAM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и GAM

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		7.42%22.88%34.96%22.73%1.37%
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.66%28.63%29.55%26.84%-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 0.66%.

QNZNX

1 день
0.47%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
27.73%
3 года*
28.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAM

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.58%
1 год
29.12%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.02%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX

Доходность на риск

QNZNX vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.64

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.70

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

14.35

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.45

+1.35

Корреляция

Корреляция между QNZNX и GAM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и GAM

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GAM в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.83%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и GAM

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-66.63%

+48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.81%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.04%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-11.62%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и GAM

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.53%, в то время как у General American Investors Company, Inc. (GAM) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.07%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.89%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.95%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

17.61%

-5.41%