PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с LOTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и LOTIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX

Сравнение комиссий QNZIX и LOTIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXLOTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.76

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.46

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.79

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

5.65

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOTIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.41

+1.40

Корреляция

Корреляция между QNZIX и LOTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и LOTIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности LOTIX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и LOTIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и LOTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-28.32%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-6.93%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.49%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.93%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.55%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и LOTIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.57%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.69%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

13.21%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

13.20%

-1.01%