Сравнение QNZIX с LFMAX
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.82%/yr vs 5.14%/yr for LFMAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 2.13%/yr for LFMAX.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и LFMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 9.99%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам QNZIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 9.99% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 8.24% |
Correlation
The correlation between QNZIX and LFMAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, QNZIX and LFMAX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
QNZIX
LFMAX
Сравнение QNZIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | 5.85 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | 18.65 | +13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.62 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.34 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и LFMAX
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и LFMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -23.16% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -2.53% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -8.95% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.05% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.79% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и LFMAX
AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.39% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 4.39% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 5.65% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.22% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.59% | +4.44% |
Сравнение комиссий QNZIX и LFMAX
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и LFMAX
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LFMAX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.68% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and LFMAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to LFMAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs LFMAX's -23.16%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и LFMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор