PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и GFIRX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с EQCHX

Сравнение комиссий QNZIX и GFIRX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии GFIRX в 1.33%.

GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.88

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.24

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.30

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

4.01

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.88

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.22

+1.59

Корреляция

Корреляция между QNZIX и GFIRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и GFIRX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и GFIRX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-23.09%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-5.15%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-12.28%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.00%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.85%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и GFIRX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.26%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

6.23%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

8.80%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.37%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

9.04%

+3.15%