PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с EADOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.82%/yr vs 15.27%/yr for EADOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 1.11%/yr for EADOX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 6.50%.

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

EADOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.45%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и EADOX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%23.03%1.57%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.50%16.93%14.52%11.13%2.07%

Correlation

The correlation between QNZIX and EADOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Доходность на риск

QNZIX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXEADOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
5.54

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
8.79

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

2.61

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

5.17

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

21.00

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.64, что ниже коэффициента Шарпа EADOX равного 5.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

5.54

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

1.71

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и EADOX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и EADOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-19.15%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.61%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-3.61%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.53%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и EADOX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.66%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

2.99%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

3.37%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

4.57%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

4.71%

+7.32%

Сравнение комиссий QNZIX и EADOX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и EADOX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EADOX в 10.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.46%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and EADOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to EADOX (0.66%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs EADOX's -19.15%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и EADOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор