Сравнение EADOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EADOX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EADOX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 1.47% | 16.93% | 14.52% | 11.13% | -6.42% | 1.24% | 7.12% | 17.85% | -4.44% | 12.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EADOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.06% соответственно.
EADOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 7.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EADOX и SPY
EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EADOX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EADOX
SPY
Сравнение EADOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADOX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 0.96 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.77 | 1.49 | +4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.53 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 7.27 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 0.96 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | 0.79 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.56 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EADOX и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADOX и SPY
Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 10.84% | 10.51% | 8.27% | 8.73% | 8.87% | 7.56% | 7.42% | 7.57% | 7.83% | 7.61% | 4.04% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EADOX и SPY
Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EADOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -55.19% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.05% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -24.50% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | -33.72% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.53% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -9.09% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.54% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADOX и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 1.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EADOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.35% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 9.50% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 19.06% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 17.06% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 17.92% | -13.20% |