Сравнение EADOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EADOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EADOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 1.47% | 16.93% | 14.52% | 11.13% | -6.42% | 1.24% | 7.12% | 17.85% | -4.44% | 12.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EADOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.14% соответственно.
EADOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 7.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EADOX и VOO
EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EADOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EADOX
VOO
Сравнение EADOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.01 | +3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.77 | 1.53 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.23 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.55 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 7.31 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.01 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.71 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | 0.79 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.83 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между EADOX и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADOX и VOO
Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 10.84% | 10.51% | 8.27% | 8.73% | 8.87% | 7.56% | 7.42% | 7.57% | 7.83% | 7.61% | 4.04% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EADOX и VOO
Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EADOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -33.99% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.98% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -24.52% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | -33.99% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.55% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.72% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.55% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADOX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EADOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.34% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 9.47% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 18.11% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 16.82% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 17.99% | -13.27% |