Сравнение EADOX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EADOX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EADOX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 1.35% | 16.93% | 14.52% | 11.13% | -6.42% | 1.24% | 6.01% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EADOX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
EADOX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 7.56%
JAAA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EADOX и JAAA
EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
EADOX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
EADOX
JAAA
Сравнение EADOX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADOX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 2.80 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.66 | 3.60 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.91 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.54 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 24.70 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADOX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 2.80 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 2.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.70 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EADOX и JAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADOX и JAAA
Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности JAAA в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 10.86% | 10.51% | 8.27% | 8.73% | 8.87% | 7.56% | 7.42% | 7.57% | 7.83% | 7.61% | 4.04% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.62% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EADOX и JAAA
Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EADOX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -2.64% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -1.46% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -2.64% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.03% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.26% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.21% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADOX и JAAA
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EADOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EADOX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.41% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.68% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.81% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 1.69% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.67% | +3.05% |