PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с APFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, EADOX returned 15.32%/yr vs 11.84%/yr for APFOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EADOX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у APFOX с доходностью 4.89%.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.80%

APFOX

1 день
0.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.02%
1 год
15.55%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.62%16.93%14.52%11.13%1.44%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		4.89%13.45%10.61%11.44%7.85%

Correlation

The correlation between EADOX and APFOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.70

The correlation between EADOX and APFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAAEADOX с JBBB
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTTXAPFOX с ARTLXAPFOX с APFPX

Доходность на риск

EADOX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXAPFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
5.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.93
8.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

2.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.96

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

20.80

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFOX равному 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

5.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

3.20

-1.49

Просадки

Сравнение просадок EADOX и APFOX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и APFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-5.69%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.21%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-5.69%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.71%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и APFOX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеют волатильность 0.64% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.46%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.82%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.74%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

3.74%

+0.97%

Сравнение комиссий EADOX и APFOX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и APFOX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности APFOX в 7.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.17%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.45%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and APFOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFOX has higher volatility (0.67%) compared to EADOX (0.64%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs APFOX's -5.69%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 5.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и APFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор