PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с AQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и AQGIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT

Сравнение комиссий QNZIX и AQGIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

QNZIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.09

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.57

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.40

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

7.04

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.57

+1.24

Корреляция

Корреляция между QNZIX и AQGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и AQGIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и AQGIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-35.47%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-15.27%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.88%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.61%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.05%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и AQGIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.26%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.45%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

20.06%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.18%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

17.92%

-5.73%