PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 19.83% vs 15.92% for QB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 9.26%.

QNXT

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.25%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.17%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.05%
1 год
15.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QB

2026 (YTD)2025
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.68%6.35%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		9.26%6.10%

Correlation

The correlation between QNXT and QB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов QNXT и QB

Секторы
QNXT
QB

Технологии

45.3%
49.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.5%

Промышленность

9.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
16.4%

Здравоохранение

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Энергетика

2.3%
0.6%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Технологии

QNXT
45.3%
QB
49.9%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
QB
12.5%

Промышленность

QNXT
9.7%
QB
3.7%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
QB
16.4%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
QB
5.3%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
QB
8.6%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
QB
1.6%

Энергетика

QNXT
2.3%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
QB
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с QQQI
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с JEPQQB с QCJLQB с QQQYQB с QBUF

Доходность на риск

QNXT vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

—

—

QNXT vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QB

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-3.47%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.47%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.78%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.42%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

6.83%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

6.83%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

6.83%

+13.07%

Сравнение комиссий QNXT и QB

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QB

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QB в 0.80%

ПозицияTTM20252024
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.80%0.48%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, QNXT leads with 19.83% vs 15.92% for QB. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 19.83% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.67% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор