Сравнение QNXT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QNXT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QNXT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNXT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | -4.11% | 14.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QNXT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QNXT и FMTM
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QNXT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QNXT
FMTM
Сравнение QNXT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.68 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.20 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.23 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 12.18 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.71 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между QNXT и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и FMTM
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.72% | 0.64% | 0.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и FMTM
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNXT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -12.12% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.12% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -6.27% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.89% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.21% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и FMTM
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 5.71%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNXT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 10.78% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 19.28% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 23.38% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 23.19% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 23.19% | -2.92% |