Сравнение QNXT с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Core Alternative ETF (CCOR).
QNXT и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QNXT и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNXT и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | -4.11% | 14.97% | -2.52% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
QNXT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QNXT и CCOR
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
QNXT vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QNXT
CCOR
Сравнение QNXT c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.12 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.10 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.17 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.32 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.12 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QNXT и CCOR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и CCOR
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.72% | 0.64% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и CCOR
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNXT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -22.99% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.17% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -17.30% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.08% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.97% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и CCOR
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNXT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.13% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 5.44% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 10.73% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 11.13% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 10.81% | +9.46% |