PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMMY с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMMY и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMMY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.


QMMY

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
3.80%
С начала года
4.28%
1 год
10.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMMY и QQQE


Correlation

The correlation between QMMY and QQQE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.85

The correlation between QMMY and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QMMY vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMMY
Ранг доходности на риск QMMY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMMY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMMY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMMY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMMY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMMY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMMY c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QMMYQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.27

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

7.47

+4.97

QMMY vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMMY на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMMY и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMMY и QQQE

Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и QQQE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMMYQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-32.14%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-9.41%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.35%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.14%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.86%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QMMY и QQQE

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) составляет 3.38%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что QMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMMYQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.96%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.91%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

15.82%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

20.58%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

20.74%

-9.68%

Сравнение комиссий QMMY и QQQE

QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMMY и QQQE

QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы


QMMY and QQQE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.96%) compared to QMMY (3.38%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs 10.49% for QMMY. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QMMY has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for QMMY.

They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.35% for QQQE.

QMMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMMY и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор