PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMMY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMMY с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QMMY is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QMMY is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, QMMY returned 15.39% vs 8.66% for KNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QMMY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMMY показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

QMMY

1 день
-0.15%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.69%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMMY и KNG

2026 (YTD)20252024
QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May		6.00%15.80%8.26%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%0.89%

Correlation

The correlation between QMMY and KNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QMMY:
QMMY с QBQMMY с QQQAQMMY с QMARQMMY с QEWQMMY с GRIDQMMY с QQQMQMMY с BALQ
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QMMY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMMY
Ранг доходности на риск QMMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMMY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMMY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMMY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMMY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMMYKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.85

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.32

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.01

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.66

2.61

+21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMMY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMMY на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMMY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMMYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.85

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.50

+0.89

Просадки

Сравнение просадок QMMY и KNG

Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMMYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-35.12%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-8.61%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.03%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.13%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.33%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QMMY и KNG

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что QMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMMYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.26%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

7.44%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

10.22%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.60%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

17.18%

-6.32%

Сравнение комиссий QMMY и KNG

QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMMY и KNG

QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMMY and KNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to QMMY (1.17%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, QMMY leads with 15.39% vs 8.66% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMMY has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMMY has performed better with a 15.39% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for QMMY.

QMMY is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.75% for KNG.

QMMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMMY и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор