PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности QMID и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и SFYX

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%15.35%

Correlation

The correlation between QMID and SFYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between QMID and SFYX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMID и SFYX

Секторы
QMID
SFYX

Промышленность

23.6%
20.5%

Потребительский циклический сектор

18.2%
9.9%

Технологии

16.3%
16.9%

Здравоохранение

14.5%
12.1%

Финансовые услуги

12.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.0%

Энергетика

3.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.2%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

QMID
23.6%
SFYX
20.5%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
SFYX
9.9%

Технологии

QMID
16.3%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

QMID
14.5%
SFYX
12.1%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
SFYX
15.9%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
SFYX
3.0%

Энергетика

QMID
3.3%
SFYX
4.5%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
SFYX
4.5%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
SFYX
3.2%

Недвижимость

QMID

-

SFYX
6.4%

Коммунальные услуги

QMID

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

QMID vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок QMID и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

—

—

Сравнение комиссий QMID и SFYX

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и SFYX

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

QMID and SFYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.50% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор