PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. QMID is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 30.10% for QMOM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и QMOM

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%26.10%

Correlation

The correlation between QMID and QMOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between QMID and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и QMOM

Секторы
QMID
QMOM

Промышленность

23.6%
37.5%

Потребительский циклический сектор

18.2%
7.4%

Технологии

16.3%
23.9%

Здравоохранение

14.5%
8.9%

Финансовые услуги

12.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.6%

Энергетика

3.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

2.1%
9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

QMID
23.6%
QMOM
37.5%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
QMOM
7.4%

Технологии

QMID
16.3%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

QMID
14.5%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
QMOM
1.9%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
QMOM
1.6%

Энергетика

QMID
3.3%
QMOM
5.5%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
QMOM
4.2%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
QMOM
9.0%

Недвижимость

QMID

-

QMOM

-

Коммунальные услуги

QMID

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

QMID vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.84

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.39

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

8.74

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QMID и QMOM

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-39.13%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.65%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.66%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-12.91%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QMOM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.46%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.27%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

19.79%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

23.30%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

24.19%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

26.48%

-7.98%

Сравнение комиссий QMID и QMOM

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QMOM

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QMOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QMOM's -39.13%.

On 1-year performance, QMOM leads with 30.10% vs 11.77% for QMID. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMOM has performed better with a 30.10% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.44% for QMOM.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.28% for QMOM.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор