Сравнение QMID с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

QMID и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QMID и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и QMOM

	2026 (YTD)	2025	2024
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund	-3.53%	5.02%	9.33%
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	6.82%	2.36%	26.10%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

QMID

1 день: 0.63%

1 месяц: -6.49%

С начала года: -3.53%

6 месяцев: -3.38%

1 год: 7.74%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

QMOM

1 день: 2.11%

1 месяц: -5.53%

С начала года: 6.82%

6 месяцев: 9.12%

1 год: 17.89%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 6.54%

10 лет*: 12.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Название символа

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с QMID:

QMID с XMMO QMID с SPMO QMID с RWJ QMID с BKMC QMID с BOUT QMID с FCUS QMID с SCHM

Часто сравнивают с QMOM:

QMOM с SPMO QMOM с MTUM QMOM с IWMO.L QMOM с VFMO QMOM с VOO QMOM с AVUV QMOM с AMOM

Сравнение комиссий QMID и QMOM

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMID vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QMOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QMID	QMOM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.70	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.70	1.08	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.15	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.33	-0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.59	-2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QMID	QMOM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	0.70	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.27	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.46	-0.20

Корреляция

Корреляция между QMID и QMOM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QMOM

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QMOM в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund	0.53%	0.51%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	0.51%	0.54%	1.40%	0.87%	1.59%	0.12%	0.08%	0.01%	0.05%	0.13%	0.34%

Просадки

Сравнение просадок QMID и QMOM

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

	QMID	QMOM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.42%	-39.13%	+14.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.65%	-13.55%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.00%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.13%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.52%	-5.53%	-1.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.63%	-13.11%	+7.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.93%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QMOM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QMID	QMOM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.44%	11.62%	-6.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.46%	19.19%	-7.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.54%	25.76%	-5.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.83%	24.73%	-5.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.83%	26.28%	-7.45%

Сравнение QMID с QMOM

Доходность

Сравнение доходности QMID и QMOM

Сравнение доходности по годам QMID и QMOM

Доходность по периодам

QMID

QMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QMID и QMOM

Доходность на риск

QMID vs. QMOM — Ранг доходности на риск

QMID

QMOM

Сравнение QMID c QMOM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QMID vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QMOM

Просадки

Сравнение просадок QMID и QMOM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QMOM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)