PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 22.22% for QDEF. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QMID charges 0.38%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью 12.90%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и QDEF

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%18.62%

Correlation

The correlation between QMID and QDEF is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between QMID and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и QDEF

Секторы
QMID
QDEF

Промышленность

19.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.3%

Здравоохранение

17.9%
10.5%

Технологии

17.2%
35.6%

Финансовые услуги

13.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.3%

Энергетика

3.0%
4.2%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Промышленность

QMID
19.9%
QDEF
5.5%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
QDEF
7.3%

Здравоохранение

QMID
17.9%
QDEF
10.5%

Технологии

QMID
17.2%
QDEF
35.6%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
QDEF
11.7%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
QDEF
5.8%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
QDEF
7.3%

Энергетика

QMID
3.0%
QDEF
4.2%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
QDEF
3.5%

Недвижимость

QMID

-

QDEF
3.9%

Коммунальные услуги

QMID

-

QDEF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

QMID vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.27

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.21

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.21

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

13.38

-9.56

QMID vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QDEF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и QDEF

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-35.74%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-6.95%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.26%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.66%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QDEF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.77%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.63%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

9.86%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

13.79%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.14%

+2.09%

Сравнение комиссий QMID и QDEF

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QDEF

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QDEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.23%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QDEF's -35.74%.

On 1-year performance, QDEF leads with 22.22% vs 11.97% for QMID. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDEF has performed better with a 22.22% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.48% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. They also come from different issuers: WisdomTree and FlexShares. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор