Сравнение QMID с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
QMID и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QMID и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 23.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и PDP
QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
QMID vs. PDP — Ранг доходности на риск
QMID
PDP
Сравнение QMID c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.34 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QMID и PDP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и PDP
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и PDP
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -59.34% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.04% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.54% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.69% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.70% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и PDP
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 9.91% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 18.70% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 24.22% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.94% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.44% | -2.61% |