PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMID с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMID и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и PDP


2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
-3.53%5.02%9.33%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий QMID и PDP

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

QMID vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMIDPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.95

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.40

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.95

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.34

-4.01

QMID vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMIDPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между QMID и PDP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и PDP

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок QMID и PDP

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


QMIDPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-59.34%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.04%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.54%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-10.69%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и PDP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMIDPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.91%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.70%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

24.22%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.94%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.44%

-2.61%