PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 9.33% vs 22.75% for JSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности QMID и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

QMID

1 день
1.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
0.15%
С начала года
4.27%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и JSMD

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		4.27%5.02%9.01%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%17.06%

Correlation

The correlation between QMID and JSMD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QMID and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и JSMD

Секторы
QMID
JSMD

Промышленность

24.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

15.8%
8.7%

Технологии

14.8%
28.1%

Здравоохранение

14.1%
18.7%

Финансовые услуги

12.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.5%

Энергетика

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

QMID
24.3%
JSMD
23.3%

Потребительский циклический сектор

QMID
15.8%
JSMD
8.7%

Технологии

QMID
14.8%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

QMID
14.1%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

QMID
12.0%
JSMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

QMID
7.5%
JSMD
2.5%

Энергетика

QMID
5.1%
JSMD
1.1%

Коммуникационные услуги

QMID
3.2%
JSMD
2.9%

Сырьевые материалы

QMID
2.2%
JSMD
3.0%

Недвижимость

QMID

-

JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

QMID

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

QMID vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.54

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

5.12

-2.17

QMID vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и JSMD

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-38.98%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.86%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.59%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.42%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.45%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и JSMD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.48%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.01%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

17.49%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

22.16%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

23.09%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.80%

-4.51%

Сравнение комиссий QMID и JSMD

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и JSMD

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.49%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and JSMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to QMID (3.48%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 22.75% vs 9.33% for QMID. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 22.75% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.43% for JSMD.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор