Сравнение QMID с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
QMID и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QMID и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и IWR
QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
QMID vs. IWR — Ранг доходности на риск
QMID
IWR
Сравнение QMID c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.71 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QMID и IWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и IWR
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и IWR
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -58.78% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -13.38% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.09% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.85% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.91% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и IWR
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.48% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 19.08% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.24% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.35% | -0.52% |