PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMID с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMID и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и IWR


2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
-3.53%5.02%9.33%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.


QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий QMID и IWR

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Доходность на риск

QMID vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMIDIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.85

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.24

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

5.71

-3.37

QMID vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMIDIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между QMID и IWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и IWR

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок QMID и IWR

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


QMIDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-58.78%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.38%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.09%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.85%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и IWR

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMIDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.48%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

19.08%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.24%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.35%

-0.52%