Сравнение QMID с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
QMID и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QMID и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 42.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и GDMN
QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
QMID vs. GDMN — Ранг доходности на риск
QMID
GDMN
Сравнение QMID c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.42 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.47 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.92 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 13.31 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.42 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.97 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между QMID и GDMN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и GDMN
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и GDMN
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -52.82% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -39.03% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -24.76% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -18.46% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 11.50% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 23.34% | -17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 54.11% | -42.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 64.17% | -43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 47.24% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 47.24% | -28.41% |