Сравнение QMHNX с QSPRX

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMHNX и QSPRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, примерно равная максимальной просадке QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QSPRX.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.