PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHNX показывает доходность 13.82%, а QMHIX немного выше – 13.91%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.95% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий QMHNX и QMHIX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.91

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.90

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между QMHNX и QMHIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и QMHIX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и QMHIX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, примерно равная максимальной просадке QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-39.37%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.34%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-19.06%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-34.54%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.23%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.05%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и QMHIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеют волатильность 4.04% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.01%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.15%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.26%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.50%

-0.04%