PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHNX с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both funds - QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. QMHNX is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 10 years, QMHNX returned 5.60%/yr vs 17.53%/yr for PPA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QMHNX charges 4.12%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.60% против 17.53% соответственно.

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHNX и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between QMHNX and PPA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

QMHNX vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.51

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.20

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

2.11

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

6.14

+15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.51

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и PPA

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHNXPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-57.37%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-13.71%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-15.24%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.37%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-43.92%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.47%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-9.18%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.70%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и PPA

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 3.78%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHNXPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.97%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

16.05%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

19.12%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

18.51%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

20.64%

-5.17%

Сравнение комиссий QMHNX и PPA

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и PPA

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QMHNX and PPA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to QMHNX (3.78%). In terms of maximum drawdown, QMHNX dropped -40.29% vs PPA's -57.37%.

QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHNX и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор