PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с AHLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.94% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX

Сравнение комиссий QMHNX и AHLPX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии AHLPX в 1.83%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.09

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.87

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.44

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между QMHNX и AHLPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и AHLPX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AHLPX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и AHLPX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-21.90%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.62%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.90%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-21.90%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.24%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-6.86%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.67%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и AHLPX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.80%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.67%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.27%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

9.68%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

9.47%

+5.99%