Сравнение ABYAX с PQTIX
ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYAX returned 3.27%/yr vs 4.40%/yr for PQTIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYAX charges 2.04%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и PQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям PQTIX по среднегодовой доходности: 3.27% против 4.40% соответственно.
ABYAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.27%
PQTIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам ABYAX и PQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 7.65% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 6.45% | 2.39% | -2.88% | -4.19% | 11.62% | 14.87% | 9.96% | 2.90% | 2.37% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ABYAX and PQTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between ABYAX and PQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYAX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск
ABYAX
PQTIX
Сравнение ABYAX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | PQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 4.51 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 12.80 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и PQTIX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и PQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYAX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -27.65% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -4.63% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -18.59% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -27.65% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -27.65% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -10.89% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.27% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.62% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и PQTIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYAX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.84% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 6.62% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 8.51% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 9.90% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 9.41% | -1.41% |
Сравнение комиссий ABYAX и PQTIX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии PQTIX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и PQTIX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.18% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.83% | 2.47% | 5.65% | 2.55% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 8.06% |
Часто задаваемые вопросы
ABYAX and PQTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABYAX has higher volatility (2.04%) compared to PQTIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, ABYAX dropped -17.96% vs PQTIX's -27.65%.
PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABYAX и PQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор