PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с QDSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QMHIX returned 17.07%/yr vs 11.30%/yr for QDSNX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMHIX charges 1.65%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 5.37%.

QMHIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
15.33%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.04%
3 года*
15.28%
5 лет*
17.07%
10 лет*
4.99%

QDSNX

1 день
0.41%
1 месяц
0.41%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.75%
3 года*
12.44%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		15.33%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%1.80%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		5.37%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between QMHIX and QDSNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between QMHIX and QDSNX shifts across timeframes, from 0.52 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с BAMBX

Доходность на риск

QMHIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMHIXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.72

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.04

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.02

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

19.08

+1.72

QMHIX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QDSNX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-7.15%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-1.97%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-6.93%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-7.15%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.94%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-1.45%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.72%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QDSNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.81%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.63%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

5.08%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

7.62%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

7.29%

+8.20%

Сравнение комиссий QMHIX и QDSNX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QDSNX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QDSNX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.89%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.77%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and QDSNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.97%) compared to QDSNX (1.81%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор