PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с QCFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 15.33%, а QCFIX немного ниже – 15.32%.

QMHIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
15.33%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.04%
3 года*
15.28%
5 лет*
17.07%
10 лет*
4.99%

QCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.54%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и QCFIX

2026 (YTD)2025
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		15.33%1.86%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		15.32%2.00%

Correlation

The correlation between QMHIX and QCFIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX

Доходность на риск

QMHIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMHIXQCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

—

—

QMHIX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QCFIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-7.93%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-1.69%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QCFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.08%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.08%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.08%

+0.41%

Сравнение комиссий QMHIX и QCFIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QCFIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QCFIX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.78%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.77%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and QCFIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор