Сравнение QMHIX с QCFIX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 13.50%, а QCFIX немного ниже – 12.88%.
QMHIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.82%
QCFIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.50% | 1.86% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 12.88% | 2.00% |
Correlation
The correlation between QMHIX and QCFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMHIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHIX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QCFIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -7.93% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.86% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -1.72% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 15.31% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.31% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.31% | -0.02% |
Сравнение комиссий QMHIX и QCFIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QCFIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности QCFIX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.93% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and QCFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор