PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с MFTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, QMHIX returned 5.74%/yr vs 6.34%/yr for MFTFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMHIX charges 1.65%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 17.77%, а MFTFX немного ниже – 17.48%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.34% соответственно.

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%

MFTFX

1 день
0.70%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.48%
6 месяцев
23.33%
1 год
45.25%
3 года*
5.64%
5 лет*
10.89%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		17.48%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Correlation

The correlation between QMHIX and MFTFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.67

The correlation between QMHIX and MFTFX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с CTAQMHIX с LONGXQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO

Доходность на риск

QMHIX vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXMFTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.33

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.97

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

4.66

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

13.07

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и MFTFX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и MFTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-35.70%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-9.83%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-32.57%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-32.57%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-35.70%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-16.99%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.49%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и MFTFX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 3.69%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.01%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.45%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

19.61%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.05%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

22.14%

-6.63%

Сравнение комиссий QMHIX и MFTFX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и MFTFX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and MFTFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (4.01%) compared to QMHIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs MFTFX's -35.70%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и MFTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор