PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с MFTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.22% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с SPYMFTFX с FBALXMFTFX с VOOMFTFX с CTA

Сравнение комиссий QMHIX и MFTFX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXMFTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.09

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.50

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.78

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.77

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между QMHIX и MFTFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и MFTFX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и MFTFX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и MFTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-35.70%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.94%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-32.57%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-35.70%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-7.55%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-17.14%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.18%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и MFTFX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 4.04%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

15.24%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

21.12%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.08%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

22.13%

-6.63%