Сравнение QMHIX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.81% соответственно.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и EVOIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
QMHIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
EVOIX
Сравнение QMHIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.29 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.76 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.67 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.47 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и EVOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и EVOIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и EVOIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -29.57% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.61% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -18.80% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -29.57% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -8.25% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.73% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и EVOIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.50% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.97% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 10.04% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 9.68% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 10.46% | +5.04% |