Сравнение QMHIX с ASMOX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMHIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 4.98%
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 12.59% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Correlation
The correlation between QMHIX and ASMOX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between QMHIX and ASMOX shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
QMHIX
ASMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMHIX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHIX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и ASMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и ASMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | — | — |
Сравнение комиссий QMHIX и ASMOX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и ASMOX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and ASMOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и ASMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор