PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.58% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
8.17%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с EVOIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX

Сравнение комиссий QMHIX и ABYAX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.02

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.45

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.54

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.04

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между QMHIX и ABYAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и ABYAX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и ABYAX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-17.96%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-4.30%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-15.23%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-15.23%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-7.30%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.49%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и ABYAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.85%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.40%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

7.63%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

7.98%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

7.98%

+7.52%