PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 36.16% vs 37.03% for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAX.TO показывает доходность 19.39%, а QQQM немного выше – 20.35%.

QMAX.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.93%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.49%
1 год
36.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.58%
1 год
37.03%
3 года*
29.28%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		19.39%16.54%37.66%14.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.35%15.33%36.33%12.84%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between QMAX.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQM

Секторы
QMAX.TO
QQQM

Технологии

70.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

18.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QMAX.TO
70.2%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
11.8%
QQQM
11.4%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQM
6.4%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQM
3.7%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAX.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.74

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.05

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

9.84

-5.53

QMAX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQM

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-32.26%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.21%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.47%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.54%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.77%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQM

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

9.26%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.69%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

18.05%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

23.29%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

23.20%

+1.10%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQM

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQM

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.54%10.79%10.88%2.01%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор