PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 24.68% vs 27.42% for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.17%.

QMAX.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
15.93%
С начала года
13.64%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.30%
С начала года
16.17%
1 год
27.42%
3 года*
24.96%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		13.64%16.54%37.66%14.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.17%15.33%36.33%12.84%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between QMAX.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQM

Секторы
QMAX.TO
QQQM

Технологии

70.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

18.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QMAX.TO
70.2%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
11.8%
QQQM
11.4%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQM
6.4%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQM
3.7%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAX.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.46

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.26

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

7.11

-4.20

QMAX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQM

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-32.26%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.21%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-6.83%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.49%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

3.87%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQM

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

7.73%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

15.70%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

18.82%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

23.41%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.21%

+1.40%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQM

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQM

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		10.20%10.79%10.88%2.01%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор