PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 43.87% for QQQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%14.51%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between QMAX.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQM

Секторы
QMAX.TO
QQQM

Технологии

69.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQM
7.7%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQM
4.2%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.83

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.66

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.59

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

11.46

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.97

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQM

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-31.71%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.27%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.58%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.84%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQM

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.39%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

11.78%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.60%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.57%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

20.47%

+3.19%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQM

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQM

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор