PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QMAX.TO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-3.54%15.31%36.48%14.51%
Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.65%.

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.25%
1 год
19.37%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQM

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.88

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.35

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.59

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.59

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQM

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQM

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-35.04%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.55%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-7.86%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.47%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.44%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQM

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.30%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.63%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

22.10%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.57%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

20.60%

+3.06%